美国期货交易所合约

概要：──────────┬───────────────────────── 交易单位│500美元乘以NYSE综合指数(例如:500美元×135.00＝ │67,500美元;135.00代表当时的指数水平) 最小变动价位│5个基础点,例如:0.05、135.05、135.10、135.15(每张合 │约25美元) 每日价格最大波动限制│无 合约月份│3、6、9、12周期 交易时间│上午9:30-下午4:15(纽约时间) 最后交易日 │合约月份的第三个星期五之前的星期四。如该日不是NYSE │和NYSE工作日,最后交易日为该日之前的一个工作日。 交割方式│在合约到期时以现金结算;最终结算价格是根据所有NYSE │综合指数构成股票的到期合约月份第三个星期五的开盘价 │格,经特别计算而求出的。 ──────────┴───────────────────────── ＮＹＦＥＮＹＳＥ股票综合指数期权合约 ──────────┬───────────────────────── 交易单位│一个NYSE股票综合指数期

美国期货交易所合约,标签：证券回购合同,证券经纪合同,http://www.laixuea.com
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　　　交易单位　　　│500美元乘以NYSE综合指数(例如:500美元×135.00＝
　　　　　　　　　　│67,500美元;135.00代表当时的指数水平)
　　最小变动价位　　│5个基础点,例如:0.05、135.05、135.10、135.15(每张合
　　　　　　　　　　│约25美元)
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│3、6、9、12周期
　　　交易时间　　　│上午9:30-下午4:15(纽约时间)
　　 最后交易日　　 │合约月份的第三个星期五之前的星期四。如该日不是NYSE
　　　　　　　　　　│和NYSE工作日,最后交易日为该日之前的一个工作日。
　　　交割方式　　　│在合约到期时以现金结算;最终结算价格是根据所有NYSE
　　　　　　　　　　│综合指数构成股票的到期合约月份第三个星期五的开盘价
　　　　　　　　　　│格,经特别计算而求出的。
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　　　　　　　　 ＮＹＦＥ　ＮＹＳＥ股票综合指数期权合约
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　　　交易单位　　　│一个NYSE股票综合指数期货合约单位
　　 最小变动价位　 │5个基础点或0.05(每个合约25美元),但所进行的期权交易
　　　　　　　　　　│属于对冲交易部位性质,最小变动价位可为1个基础点(5美
　　　　　　　　　　│元)。
　　　敲定价格　　　│按2点间隔渐进(例如152.00、154.00等),应随时保持至少
　　　　　　　　　　│9个敲定价格,其中实值敲定价4个,两平敲定价1个,虚值敲
　　　　　　　　　　│定价4个。
每日价格最大波动限制│无
　　　合约月份　　　│当前的月份和其后两个月份,以及(3、6、9、12)季度循环
　　　　　　　　　　│周期中的下一个月份(任何时间均有四个期权月份);非季
　　　　　　　　　　│度循环周期的期权月份是以期权到期后的下一期货月份为
　　　　　　　　　　│到期月份。
　　　交易时间　　　│上午9:30-下午4:15(纽约时间)
　　 最后交易日　　 │按季度循环周期月份(3、6、9、12)进行的期权合约的最
　　　　　　　　　　│后交易日等同于相关期货合约的最后交易日(即到期合约
　　　　　　　　　　│月份的第三个星期五之前一个工作日,如该日不是NYFE和
　　　　　　　　　　│NYSE的工作日,则再向前推,直至距星期五最近的第一个工
　　　　　　　　　　│作日);不按季度循环周期月份进行的期权合约的最后交易
　　　　　　　　　　│日为到期月份的第三个星期五,如该日不是NYFE和NYSE的
　　　　　　　　　　│工作日,则最后交易日应为距第三个星期五最近之前一个
　　　　　　　　　　│工作日。
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　　　　　　 纽约商业交易所（ＮＹＭＥＸ）低硫轻原油期货合约
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　　　交易单位　　　│1,000桶
　　最小变动价位　　│每磅1美分(每张合约10美元)
每日价格最大波动限制│每桶1美元(每张合约1,000美元)
　　　合约月份　　　│从当前月份起算的18个连续月份
　　　交易时间　　　│上午9:45－下午3:10(纽约时间)
　　　交割等级　　　│西得克萨斯中质油，含硫量4%,API40°，硫重5%或以下，
　　　　　　　　　　│API比重介于34°和45°之间；硫重5%或以下，API比重介
　　　　　　　　　　│于34°和45°之间的低硫轻油也可用于交割。
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　　　　　　纽约商业交易所（ＮＹＭＥＸ）轻质低硫原油期权合约
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　　　交易单位　　　│一个NYSE股票综合指数期货合约单位
　　 最小变动价位　 │每桶1美元(每张合约10美元)
　　　敲定价格　　　│间隔价为每桶1美元;每一交易月份的相关期货合约的看跌
　　　　　　　　　　│期权和看涨期权至少要有7个敲定价格水平,居中的敲定价
　　　　　　　　　　│格要最接近上一交易日相关期货合约的收盘价。敲定价格
　　　　　　　　　　│的高低界限视期货价格波动幅度而调整。

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